[비욘드포스트 강기성 기자] 23일 금융투자협회에 따르면 지난 20일 기준 라임자산운용이 운용하는 262개 사모펀드의 순자산은 투자원금인 설정액(4조345억원)보다 1조2203억원 적은 것으로 나타났다.

이는 지난해 환매가 중단된 '플루토 FI D-1호', '테티스 2호' 2개 모(母)펀드에 대한 실사 후 자산 기준가격이 조정된 데 따른 영향 등으로 보인다.

무역금융펀드 손실은 미반영으로 내달 삼일회계법인의 실사 결과에 따라 추가 손실이 예상된다.

삼일회계법인은 무역금융펀드에 대한 실사 결과는 다음 달 말에나 내놓을 것으로 전망된다.

라임자산운용은 2400억원 규모의 무역금융펀드에 대해 자산 기준가격이 약 50% 정도 하락할 것으로 예상하고 있지만, 금감원은 전액 손실이 날 것으로 보고 있다.

라임자산운용이 증권사들과 맺은 TRS 계약도 투자 손실 계산 시 고려 대상이다.

TRS 계약은 증권사가 증거금을 담보로 받고 자산을 대신 매입해 주면서 그 대가로 수수료를 받는 것으로, 일종의 자금 대출이다. 계약 종료 시 일반 투자자보다 우선순위로 자금을 청구할 권리가 있어 이들이 실제 자금을 먼저 회수해갈 경우 일반 투자자의 손실은 커질 수밖에 없다.

라임자산운용이 4개 모펀드와 관련해 TRS 계약을 맺고 있는 증권사는 신한금융투자, 한국투자증권, KB증권, NH투자증권 등 4곳이다.

한국기업평가는 최근 보고서에서 신한금융투자, 한국투자증권, NH투자증권 TRS 계약액(자펀드 포함)을 각각 6005억원, 1567억원, 98억원이라고 소개했다. KB증권은 자료를 제출하지 않았으나 1000억원 수준으로 알려져 4개 증권사의 TRS 금액을 모두 합하면 8670억원 규모라고 추정했다.

금감원은 라임자산운용이 실현 가능한 환매·관리 계획을 수립해 이행할 수 있도록 감독할 계획이다. 라임자산운용에 파견된 검사반은 환매 관련 절차가 안정될 때까지 상주할 예정이다.

금감원은 합동 현장조사단을 구성해 다음 달 초부터는 라임자산운용과 신한금융투자의 무역금융펀드 관련 사기 혐의 등에 대해 사실조사에 착수할 계획이다.

강기성 비욘드포스트 기자 news@beyondpost.co.kr